Cara Menggunakan Kalkulator Drawdown Ini
Alat ini menggunakan data statistik strategi Anda untuk mensimulasikan perkembangan akun dan memperkirakan risiko:
Langkah 1: Masukkan Saldo Rekening
Masukkan saldo awal Anda saat ini atau yang direncanakan.
Langkah 2: Tetapkan Risiko per Transaksi
Masukkan persentase risiko yang Anda ambil per transaksi, misalnya satu atau dua persen.
Langkah 3: Masukkan Tingkat Kemenangan dan Rasio Risiko terhadap Imbal Hasil
Gunakan data aktual dari catatan trading Anda sebisa mungkin, bukan perkiraan.
Langkah 4: Pilih Jumlah Transaksi
Tentukan jumlah transaksi yang akan disimulasikan, misalnya 100, 250, atau 500.
Langkah 5: Tetapkan Batas Penurunan Nilai Maksimum yang Dapat Diterima
Misalnya 20 persen, 30 persen, atau angka apa pun yang menurut Anda menjadi kendala utama.
Kalkulator tersebut kemudian menampilkan:
- Rentang penurunan yang diperkirakan dan skenario terburuk
- Kemungkinan mencapai batas penurunan nilai yang Anda tentukan
- Risiko kebangkrutan pada tingkat kerugian yang lebih dalam
- Perkiraan lamanya rentetan kekalahan pada sampel perdagangan yang dipilih
Apa Itu Drawdown?
Drawdown mengukur penurunan dari titik tertinggi di akun Anda hingga titik terendah berikutnya, yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Drawdown maksimum adalah penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah pada kurva ekuitas Anda.
Contoh:
- Saldo awal: $10.000
- Saldo tertinggi: $12.000
- Level terendah berikutnya setelah mengalami kerugian: $8.400
Penurunan dari titik tertinggi:
- Dolar: $12.000 − $8.400 = $3.600
- Persentase: $3.600 ÷ $12.000 = 30 persen
Angka 30 persen ini merupakan bagian dari profil risiko Anda. Kalkulator ini menggunakan data Anda untuk memperkirakan seberapa sering penurunan semacam itu mungkin terjadi.
Memahami Risiko Kebangkrutan
Risiko kebangkrutan adalah probabilitas bahwa akun Anda mencapai tingkat kerugian tertentu sebelum Anda dapat memulihkannya kembali. Tingkat tersebut bisa berupa:
- Saldo rekening mencapai nol
- Kerugian besar, misalnya sebesar 50 persen
- Tingkat penghentian pribadi, misalnya 30 persen
Bahkan sistem yang menguntungkan pun dapat memiliki risiko kebangkrutan yang tinggi jika risiko per transaksi terlalu tinggi, tingkat kemenangan rendah, atau penurunan modal tidak terkendali.
Kalkulator ini memperkirakan:
- Kemungkinan mencapai ambang batas penurunan nilai maksimum Anda
- Kemungkinan kehilangan sebagian tertentu dari saldo akun
- Bagaimana risiko per transaksi memengaruhi probabilitas-probabilitas ini
Kekalahan Beruntun Adalah Hal yang Tak Terhindarkan
Jika jumlah transaksi cukup banyak, rentetan kekalahan yang panjang hampir pasti akan terjadi, bahkan meski memiliki keunggulan yang baik.
Perkiraan:
- Dengan tingkat kemenangan 50 persen, Anda bisa memperkirakan setidaknya akan mengalami 5 transaksi rugi berturut-turut dari 100 transaksi.
- Dengan tingkat kemenangan 40 persen, mengalami 6 hingga 7 kekalahan berturut-turut merupakan hal yang wajar dalam beberapa ratus transaksi.
- Dengan tingkat kemenangan 30 persen, rentetan kekalahan sebanyak 8 hingga 10 kali bukanlah hal yang jarang terjadi.
Kalkulator ini menggunakan tingkat kemenangan dan jumlah transaksi Anda untuk memperkirakan:
- Kemungkinan besar, rentetan kekalahan terpanjang
- Skenario terburuk yang masuk akal
- Bagaimana tren-tren tersebut memengaruhi penurunan modal Anda berdasarkan tingkat risiko per transaksi yang Anda tentukan
Pesannya sederhana: ukuran posisi Anda harus cukup kuat untuk bertahan melewati rentetan kekalahan terburuk yang mungkin Anda hadapi.
Matematika Pemulihan
Kerugian besar sulit untuk dipulihkan karena keuntungan dan kerugian tidak bersifat simetris.
| Kerugian |
Keuntungan yang Diperlukan untuk Mencapai Titik Impas |
| 10% |
11.1% |
| 20% |
25.0% |
| 30% |
42.9% |
| 40% |
66.7% |
| 50% |
100.0% |
| 60% |
150.0% |
| 70% |
233.3% |
Penurunan sebesar 50 persen membutuhkan kenaikan sebesar 100 persen hanya untuk kembali ke titik impas.
Kalkulator ini membantu Anda memahami bagaimana pengaturan risiko Anda memengaruhi baik kemungkinan terjadinya penurunan nilai yang tajam maupun waktu yang dibutuhkan untuk pulih darinya.
Nilai Risiko (VaR)
Value at Risk (VaR) memperkirakan seberapa besar kerugian yang mungkin Anda alami selama periode tertentu pada tingkat keyakinan yang dipilih.
Contoh:
- Saldo: $10.000
- VaR Harian pada tingkat kepercayaan 95 persen: $500
Artinya, pada 19 dari 20 hari, kerugian diperkirakan akan kurang dari $500. Pada satu dari 20 hari, kerugian mungkin melebihi jumlah tersebut.
Kalkulator ini dapat menampilkan:
- VaR harian yang didasarkan pada kerugian rata-rata per transaksi dan frekuensi perdagangan Anda
- VaR multi-hari saat Anda melakukan perdagangan beberapa kali sehari atau per minggu
- Bagaimana peningkatan risiko per transaksi menyebabkan VaR naik
VaR bukanlah jaminan, melainkan pedoman mengenai kisaran kerugian yang mungkin terjadi.
Mengurangi Risiko Kebangkrutan
Anda dapat mengurangi risiko kebangkrutan tanpa mengubah strategi inti Anda dengan menyesuaikan beberapa faktor.
- Mengurangi Ukuran Posisi
Mengurangi risiko per transaksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kedalaman penurunan modal dan probabilitas kebangkrutan.
- Meningkatkan Harapan
Bahkan peningkatan sekecil apa pun pada nilai R rata-rata per transaksi dapat mengurangi risiko terjadinya penurunan nilai yang tajam seiring berjalannya waktu.
- Meningkatkan Modal Awal
Akun dengan saldo yang lebih besar dengan ukuran posisi yang sama akan mengurangi risiko efektif per transaksi dan meningkatkan daya tahan.
- Tetapkan Batas Penurunan Nilai yang Ketat
Misalnya, hentikan sementara perdagangan atau kurangi ukuran posisi menjadi setengahnya setelah terjadi penurunan sebesar 10 atau 15 persen.
- Hindari Taruhan yang Saling Berkaitan
Membuka beberapa posisi yang semuanya bergantung pada tema yang sama akan meningkatkan risiko penurunan modal ketika tema tersebut tidak berjalan sesuai harapan.
Kalkulator ini memungkinkan Anda untuk menguji bagaimana berbagai kombinasi pilihan tersebut memengaruhi profil risiko Anda.
Menggunakan Kalkulator Ini Bersama Alat Lainnya
Untuk mendapatkan gambaran risiko yang lengkap, Anda dapat menggunakan:
- Kalkulator Ukuran Posisi untuk menjaga risiko per transaksi tetap dalam batas yang aman
- Kalkulator Pertumbuhan Majemuk untuk melihat perkiraan pertumbuhan berdasarkan pengaturan risiko Anda
- Kalkulator Untung/Rugi untuk merencanakan setiap transaksi dan memverifikasi nilai R Anda
Kalkulator drawdown mengintegrasikan semua hal ini dengan menunjukkan apa yang bisa terjadi selama periode-periode sulit, bukan hanya dalam skenario rata-rata.
Kalkulator Perdagangan Terkait
Drawdown mengukur seberapa besar kerugian yang dapat ditimbulkan oleh rangkaian kekalahan. Gunakan alat-alat ini (atau jelajahi semua kalkulator perdagangan) untuk memastikan ukuran posisi, cadangan margin, dan struktur biaya Anda mampu menanggungnya.
+
