Bu Drawdown Hesaplayıcısını Nasıl Kullanılır?
Bu araç, strateji istatistiklerinizi kullanarak hesap gelişim senaryolarını simüle eder ve riski tahmin eder:
1. Adım: Hesap Bakiyesini Girin
Mevcut veya planladığınız başlangıç bakiyenizi girin.
2. Adım: İşlem Başına Riski Belirleyin
Her işlemde riske atacağınız yüzdeyi girin; örneğin yüzde bir veya iki.
3. Adım: Kazanma Oranı ve Risk/Ödül Oranını Girin
Mümkün olduğunca tahminlere değil, işlem günlüğünüzdeki gerçek verilere başvurun.
4. Adım: İşlem Sayısını Seçin
Simüle edilecek işlem sayısını belirleyin; örneğin 100, 250 veya 500.
5. Adım: Kabul Edilebilir Maksimum Düşüş Oranını Belirleyin
Örneğin yüzde 20, yüzde 30 ya da sizin için sorun teşkil eden her neyse.
Hesap makinesi daha sonra şunu gösterir:
- Beklenen ve en kötü senaryoya göre değer kaybı aralıkları
- Seçtiğiniz düşüş sınırına ulaşma olasılığı
- Daha yüksek zarar seviyelerinde iflas riski
- Seçilen işlem örneğinde muhtemel mağlubiyet serisinin uzunluğu
Drawdown Nedir?
Drawdown, hesabınızdaki en yüksek seviyeden sonraki en düşük seviyeye kadar yaşanan düşüşü ölçer ve genellikle yüzde olarak ifade edilir. Maksimum drawdown ise sermaye eğrisinizdeki en yüksek seviyeden en düşük seviyeye kadar yaşanan en büyük düşüşüdür.
Örnek:
- Başlangıç bakiyesi: 10.000 dolar
- En yüksek bakiye: 12.000 dolar
- Zararların ardından gelen en düşük seviye: 8.400 dolar
Zirveden düşüş:
- Dolar: 12.000 $ − 8.400 $ = 3.600 $
- Yüzde: 3.600 $ ÷ 12.000 $ = yüzde 30
Bu yüzde 30, risk profilinizin bir parçasıdır. Hesaplayıcı, verilerinizi kullanarak bu tür düşüşlerin ne sıklıkla meydana gelebileceğini tahmin eder.
İflas Riskini Anlamak
Yıkılma riski, hesabınızın yeniden değer kazanamadan önce belirli bir zarar seviyesine ulaşma olasılığıdır. Bu seviye şunlar olabilir:
- Hesap bakiyesi sıfıra düşüyor
- Yüzde 50 gibi büyük bir kayıp
- Yüzde 30 gibi kişisel bir stop seviyesi
İşlem başına risk çok yüksekse, kazanma oranı düşükse veya değer kaybı kontrol altına alınmazsa, kârlı bir sistemde bile iflas riski yüksek olabilir.
Hesaplayıcı şu tahminleri vermektedir:
- Maksimum değer kaybı eşiğinize ulaşma olasılığı
- Hesabın belirli bir kısmını kaybetme olasılığı
- İşlem başına riskin bu olasılıkları nasıl değiştirdiği
Mağlubiyet Serileri Kaçınılmazdır
Yeterli sayıda işlem yapıldığında, iyi bir avantaj olsa bile uzun süreli kayıp serileri neredeyse kaçınılmazdır.
Yaklaşık beklentiler:
- Yüzde 50’lik bir kazanma oranında, 100 işlemde en az 5 ardışık kayıplı işlemle karşılaşabilirsiniz.
- Yüzde 40’luk bir kazanma oranında, birkaç yüz işlemde arka arkaya 6 ila 7 kayıp yaşanması normaldir.
- Yüzde 30’luk galibiyet oranında, 8 ila 10 maçlık mağlubiyet serileri nadir değildir.
Hesaplayıcı, kazanma oranınızı ve işlem sayınızı kullanarak şunları tahmin eder:
- Muhtemelen en uzun mağlubiyet serisi
- Makul bir en kötü durum serisi
- Bu serilerin, işlem başına belirlediğiniz risk düzeyinde maruz kalacağınız değer kaybını nasıl etkilediği
Mesaj çok basit: Pozisyon büyüklüğünüz, karşılaşabileceğiniz en kötü seriyi atlatabilecek düzeyde olmalıdır.
Kurtarma Matematiği
Kâr ve zararlar simetrik olmadığından, büyük zararları telafi etmek zordur.
| Kayıp |
Kâr-Zarar Eşik Noktasına Ulaşmak İçin Gerekli Kazanç |
| 10% |
11.1% |
| 20% |
25.0% |
| 30% |
42.9% |
| 40% |
66.7% |
| 50% |
100.0% |
| 60% |
150.0% |
| 70% |
233.3% |
Yüzde 50’lik bir değer kaybının telafi edilmesi için, sadece başa baş noktasına geri dönmek bile yüzde 100’lük bir kazanç gerektirir.
Bu hesaplayıcı, risk ayarlarınızın hem ciddi değer kaybı yaşama olasılığını hem de bu durumdan toparlanmak için gereken süreyi nasıl etkilediğini görmenize yardımcı olur.
Risk Değeri (VaR)
Risk değeri, belirli bir güven düzeyinde belirli bir süre içinde ne kadar kayıp yaşayabileceğinizi tahmin eder.
Örnek:
- Hesap: 10.000 dolar
- 95 yüzde seviyesindeki Günlük VaR: 500 dolar
Bu, 20 günün 19’unda kayıpların 500 doların altında olmasının beklendiği anlamına gelir. 20 günün birinde ise kayıplar bu tutarı aşabilir.
Hesap makinesi şunları gösterebilir:
- İşlem başına ortalama kaybınız ve işlem sıklığınıza dayalı günlük VaR
- Günde veya haftada birkaç kez işlem yaptığınızda hesaplanan çok günlük VaR
- İşlem başına artan riskin VaR’ı nasıl yükselttiği
VaR bir garanti değildir; olası kayıp aralıklarına ilişkin bir kılavuzdur.
İflas Riskini Azaltmak
Temel stratejinizi değiştirmeden, birkaç ayar yapıp iflas riskinizi azaltabilirsiniz.
- Pozisyon Büyüklüğünü Azaltma
Her bir işlem başına riski azaltmak, değer kaybının derinliği ve iflas olasılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
- Beklenti Düzeyini Artırmak
İşlem başına ortalama R değerindeki küçük iyileşmeler bile, zaman içinde ciddi değer kayıpları yaşanma olasılığını azaltır.
- Başlangıç Sermayesini Artırma
Aynı pozisyon büyüklüğünde daha büyük bir hesap, işlem başına etkin riski azaltır ve piyasada kalma şansını artırır.
- Sabit Aşağı Dönüş Sınırları Belirleyin
Örneğin, yüzde 10 veya 15’lik bir değer kaybının ardından ticareti askıya alın ya da pozisyon büyüklüğünü yarıya indirin.
- Birbiriyle İlişkili Bahislerden Kaçının
Hepsi aynı temaya dayanan birden fazla pozisyon açmak, söz konusu tema başarısız olduğunda değer kaybı riskini artırır.
Bu hesaplayıcı, bu seçeneklerin farklı kombinasyonlarının risk profilinizi nasıl değiştirdiğini test etmenizi sağlar.
Bu Hesaplayıcıyı Diğer Araçlarla Birlikte Kullanma
Risklerin tam bir resmini elde etmek için şunları kullanabilirsiniz:
- İşlem başına riski güvenli sınırlar içinde tutmak için Pozisyon Büyüklüğü Hesaplayıcısı
- Risk ayarlarınızla beklenen büyümeyi görmek için Bileşik Büyüme Hesaplayıcısı
- Tek tek işlemleri planlamak ve R değerlerinizi doğrulamak için Kar/Zarar Hesaplayıcı
Çekilme hesaplayıcısı, sadece ortalama bir senaryoda değil, kötü dönemlerde neler yaşanabileceğini göstererek bu unsurları birbiriyle ilişkilendirir.
İlgili İşlem Hesaplayıcıları
Drawdown, bir kayıp serisinin ne kadar zarar verebileceğini sayısal olarak gösterir. Bu araçları kullanın (veya tüm işlem hesaplayıcılarını keşfedin) pozisyon büyüklüğünüzün, teminat marjınızın ve maliyet yapınızın buna dayanabileceğinden emin olmak için.
+
