Cara Menggunakan Kalkulator Pengeluaran Ini
Alat ini menggunakan statistik strategi anda untuk mensimulasikan laluan akaun dan menganggarkan risiko:
Langkah 1: Masukkan Baki Akaun
Masukkan baki permulaan semasa atau yang dirancang.
Langkah 2: Tetapkan Risiko Setiap Dagangan
Masukkan peratusan yang anda risikokan setiap dagangan, contohnya satu atau dua peratus.
Langkah 3: Masukkan Kadar Kemenangan dan Risiko untuk Memberi Ganjaran
Gunakan data sebenar daripada log dagangan anda jika boleh, bukan tekaan.
Langkah 4: Pilih Bilangan Dagangan
Tetapkan bilangan dagangan untuk disimulasikan, contohnya 100, 250 atau 500.
Langkah 5: Tetapkan Pengeluaran Maksimum yang Boleh Diterima
Contohnya 20 peratus, 30 peratus, atau apa sahaja yang anda lihat sebagai titik kesakitan anda.
Kalkulator kemudian menunjukkan:
- Julat penurunan yang dijangkakan dan terburuk
- Peluang untuk mencapai had pengeluaran pilihan anda
- Risiko kehancuran untuk tahap kerugian yang lebih mendalam
- Kemungkinan kehilangan panjang rentetan berbanding sampel perdagangan yang dipilih
Apakah itu Pengeluaran?
Drawdown mengukur penurunan daripada puncak dalam akaun anda kepada paras terendah berikutnya, biasanya dinyatakan sebagai peratusan. Drawdown maksimum ialah puncak terbesar hingga penurunan terkecil dalam lengkung ekuiti anda.
Contoh:
- Baki permulaan: $10,000
- Baki puncak: $12,000
- Terendah berikutnya selepas kerugian: $8,400
Penurunan dari puncak:
- Dolar: $12,000 − $8,400 = $3,600
- Peratusan: $3,600 ÷ $12,000 = 30 peratus
30 peratus ini adalah sebahagian daripada profil risiko anda. Kalkulator menggunakan statistik anda untuk menganggarkan kekerapan penurunan sedemikian mungkin berlaku.
Memahami Risiko Kehancuran
Risiko kehancuran ialah kebarangkalian akaun anda mencapai tahap kerugian tertentu sebelum anda boleh mengembangkannya semula. Tahap tersebut boleh jadi:
- Akaun mencapai sifar
- Kerugian besar seperti 50 peratus
- Tahap hentian peribadi seperti 30 peratus
Sistem yang menguntungkan pun boleh mempunyai risiko kemusnahan yang tinggi jika risiko setiap dagangan terlalu tinggi, kadar kemenangan rendah, atau drawdown tidak dikawal.
Kalkulator menganggarkan:
- Kebarangkalian mencapai ambang penurunan maksimum anda
- Kebarangkalian kehilangan sebahagian tertentu daripada akaun
- Bagaimana risiko setiap perdagangan mengubah kebarangkalian ini
Kehilangan Berulang Tidak Dapat Dielakkan
Dengan dagangan yang mencukupi, rentetan kerugian yang panjang hampir dijamin, walaupun dengan kelebihan yang baik.
Anggaran jangkaan:
- Pada kadar kemenangan 50 peratus, anda boleh menjangkakan sekurang-kurangnya 5 dagangan yang rugi berturut-turut dalam tempoh 100 dagangan.
- Pada kadar kemenangan 40 peratus, 6 hingga 7 kekalahan berturut-turut adalah normal dalam beberapa ratus dagangan.
- Pada kadar kemenangan 30 peratus, rentetan kekalahan 8 hingga 10 kali bukanlah sesuatu yang luar biasa.
Kalkulator menggunakan kadar kemenangan dan bilangan dagangan anda untuk menganggarkan:
- Kemungkinan besar rentetan kekalahan terpanjang
- Rentetan kes terburuk yang munasabah
- Bagaimana coretan tersebut mempengaruhi pengeluaran anda pada risiko pilihan anda setiap perdagangan
Mesejnya mudah: saiz kedudukan anda mesti bertahan dalam rentetan terburuk yang mungkin anda hadapi.
Matematik Pemulihan
Kerugian besar sukar untuk dipulihkan kerana keuntungan dan kerugian tidak simetri.
| Kerugian |
Keuntungan Diperlukan untuk Pulang Modal |
| 10% |
11.1% |
| 20% |
25.0% |
| 30% |
42.9% |
| 40% |
66.7% |
| 50% |
100.0% |
| 60% |
150.0% |
| 70% |
233.3% |
Pengeluaran 50 peratus memerlukan keuntungan 100 peratus hanya untuk kembali kepada tahap yang sama.
Kalkulator ini membantu anda melihat bagaimana tetapan risiko anda mempengaruhi kedua-dua peluang penurunan yang mendalam dan masa yang diperlukan untuk pulih daripadanya.
Nilai Berisiko (VaR)
Nilai berisiko menganggarkan berapa banyak yang anda mungkin rugi dalam tempoh tertentu pada tahap keyakinan yang dipilih.
Contoh:
- Akaun: $10,000
- VaR harian pada 95 peratus: $500
Ini bermakna pada 19 daripada 20 hari, kerugian dijangka kurang daripada $500. Pada satu daripada 20 hari, kerugian mungkin melebihi jumlah ini.
Kalkulator boleh menunjukkan:
- VaR satu hari berdasarkan purata kerugian setiap dagangan dan kekerapan dagangan anda
- VaR berbilang hari apabila anda berdagang beberapa kali sehari atau seminggu
- Bagaimana peningkatan risiko setiap perdagangan mendorong VaR lebih tinggi
VaR bukanlah jaminan, ia adalah panduan kepada julat kerugian yang mungkin.
Mengurangkan Risiko Keruntuhan
Anda boleh mengurangkan risiko kehancuran tanpa mengubah strategi teras anda dengan melaraskan beberapa tuas.
- Saiz Kedudukan Lebih Rendah
Mengurangkan risiko setiap dagangan mempunyai kesan yang kuat terhadap kedalaman penurunan dan kebarangkalian kerugian.
- Meningkatkan Jangkaan
Walaupun peningkatan kecil dalam purata R setiap dagangan dapat mengurangkan kemungkinan penurunan yang ketara dari semasa ke semasa.
- Meningkatkan Modal Permulaan
Akaun yang lebih besar pada saiz posisi yang sama mengurangkan risiko berkesan setiap dagangan dan meningkatkan kebolehtahanan.
- Tetapkan Had Pengeluaran Keras
Contohnya, hentikan dagangan atau potong saiz kepada separuh selepas penurunan 10 atau 15 peratus.
- Elakkan Pertaruhan Berkorelasi
Membuka beberapa dagangan yang semuanya bergantung pada tema yang sama meningkatkan risiko penurunan harga apabila tema tersebut gagal.
Kalkulator ini membolehkan anda menguji bagaimana kombinasi pilihan yang berbeza ini mengubah profil risiko anda.
Menggunakan Kalkulator Ini dengan Alatan Lain
Untuk gambaran risiko penuh, anda boleh menggunakan:
- Kalkulator Saiz Kedudukan untuk memastikan risiko setiap dagangan berada dalam had selamat
- Kalkulator Pertumbuhan Kompaun untuk melihat pertumbuhan yang dijangkakan dengan tetapan risiko anda
- Kalkulator Untung/Rugi untuk merancang dagangan individu dan mengesahkan nilai R anda
Kalkulator penyusutan menghubungkan perkara ini dengan menunjukkan apa yang boleh berlaku semasa tempoh buruk, bukan hanya dalam kes biasa.
Kalkulator Dagangan Berkaitan
Drawdown mengukur berapa banyak kerosakan yang boleh dilakukan oleh urutan yang kalah. Gunakan alat ini (atau terokai semua kalkulator perdagangan) untuk memastikan saiz kedudukan, penimbal margin dan struktur kos anda dapat bertahan.
+
