紐西蘭元兌日圓貨幣對約佔全球外匯交易量的 1%，在亞洲交易時段提供緊湊的點差，全球各交易時段均具備穩定的流動性，且成交速度低於 50 毫秒。
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NZD/JPY 是一組波動性極高的交叉貨幣對，專業外匯交易員常運用此貨幣對進行極端套利交易策略、乳製品價格相關性分析、風險情緒分析，以及在全球股市週期中進行高貝塔係數的動量交易佈局。
紐元兌日圓（NZD/JPY）兼具極端的套利交易特徵與高貝塔係數的風險敏感性。紐西蘭元屬於高貝塔係數的大宗商品貨幣，其經濟高度依賴乳製品出口（佔出口總額的20%），對中國經濟敏感，且與股市呈強相關性（與標普500指數相關係數為+0.74）；而日圓則作為全球套利交易的主要融資貨幣。 這造就了爆炸性的動能特徵：在風險偏好升溫的環境下，隨著套利交易加速、乳製品需求增加及股市上漲，紐元兌日圓匯率會強勁上漲；而在風險規避事件發生時，隨著套利交易平倉及避險日圓資金湧入，該匯率則會劇烈暴跌。
微觀結構因素對紐元兌日圓（NZD/JPY）的交易執行至關重要。當日本與紐西蘭的機構交易者活躍時，即東京交易時段（格林威治標準時間 23:00-08:00），買賣價差會收窄。在紐約交易時段尾聲，價差會擴大，並可能在重大宏觀數據發布期間急遽擴大，包括紐西蘭儲備銀行與日本銀行的政策聲明、全球乳製品交易（Global Dairy Trade）拍賣結果，以及引發套利交易平倉的重大避險事件。
專業的自主交易者利用紐元兌日圓（NZD/JPY）在持續風險環境下，對趨勢通道展現的極強技術反應性，以及動能的持續性。演算法交易者則利用該貨幣對與股市及乳製品價格的相關性，執行跨資產套利策略。系統化交易者將紐元兌日圓納入高波動性套利交易工具及風險情緒指標，當紐西蘭利率高於日本利率時獲取正向掉期收益，同時在為期數月的風險偏好趨勢中尋求資本增值。
| 符號 | NZDJPY |
| Name | New Zealand Dollar Yen |
| 資產類別 | Forex |
| 有效期 | Perpetual |
| 價格資料饋送類型 | Real time |
| 保證金貨幣 | NZD |
| 利潤貨幣 | JPY |
| 合約規模 | 100000 |
| 最低交易單位 | 0.01 |
| 步驟 | 0.01 |
NZD/JPY 是一組代表紐西蘭元與日圓之間匯率的貨幣對，顯示需要多少日圓才能兌換一紐西蘭元。該貨幣對被歸類為次要交叉貨幣對，約佔每日外匯市場交易量的 1%。Afterprime 是一家受監管的外匯及 持有塞席爾金融服務管理局（FSA）發牌的差價合約（CFD）經紀商 （牌照編號 SD057），提供零佣金的新西蘭元／日圓交易服務，並配備機構級的執行基礎設施。
自1980年代日本在金融自由化過程中允許資本自由流動，以及紐西蘭於1984至1987年間實施大幅度的金融自由化以來，紐元兌日圓（NZD/JPY）便作為交叉貨幣對進行交易。 該貨幣對的歷史波動範圍，從2008年10月全球金融危機高峰時期的歷史低點40.27（當時套利交易遭遇災難性平倉，避險日圓資金湧入）起，至2014年7月紐西蘭乳製品價格飆升且套利交易頭寸達到峰值時的歷史高點98.88止。
NZD/JPY 展現出作為首屈一指的高貝塔值套利交易工具的結構性特徵。該貨幣對與標普 500 股指呈現強烈的正相關性（+0.74），並與 VIX 波動率指數呈現極端的負相關性（-0.76），完美體現了全球風險偏好與套利交易動態的結合。 當市場風險偏好樂觀，且紐西蘭利率高於日本利率（通常高出150至400個基點，視紐西蘭儲備銀行的政策週期而定）時，紐元兌日圓匯率將在套利交易加速與大宗商品貨幣走強的雙重推動下上漲。當市場風險偏好轉差時，紐元兌日圓匯率則會因套利交易平倉及資金湧入避險貨幣日圓的雙重壓力而暴跌。
2008年的全球金融危機凸顯了紐元兌日圓（NZD/JPY）在套利交易平倉時所面臨的災難性風險：隨著雷曼兄弟倒閉引發全球恐慌、乳製品價格暴跌，以及套利交易遭到劇烈平倉，該匯率在8個月內從97.50暴跌59%至40.27。 這仍是現代史上最劇烈的匯率暴跌事件之一，充分顯示出在兼具套利交易平倉與大宗商品價格崩盤的系統性危機中，紐元兌日圓極易受到衝擊。
2011至2014年間的乳製品價格熱潮，加上穩定的風險偏好，共同營造出理想的紐元兌日圓套利交易環境。隨著乳製品價格飆升至每公噸超過5,000美元的歷史新高、紐西蘭利率維持在高位，以及全球股市回升，該匯率從55.00飆升至98.88，漲幅達80%。 該貨幣對於2014年7月觸及98.88的歷史高點，隨後因乳製品價格回歸正常水平，加上紐西蘭儲備銀行（RBNZ）啟動寬鬆週期，匯價隨之反轉下跌。
當紐西蘭利率高於日本利率時，NZD/JPY 亦能帶來正向掉期收益，這在風險偏好高漲的時期為多頭部位創造了結構性優勢。典型的正向掉期收益範圍為每日 15 至 40 點，具體取決於利率差，這能為套利交易者帶來超越資本增值的總回報。
紐元兌日圓（NZD/JPY）是反映全球風險偏好、套利交易動態、乳製品價格走勢及中國經濟前景的高波動性指標，它將風險情緒的最高槓桿效應與大宗商品貨幣的特徵相結合，為投資者提供極具方向性的交易機會。
NZD/JPY 的報價由一級流動性供應商提供，包括澳新銀行（ANZ）、西太平洋銀行（Westpac）、三菱日聯銀行（Mitsubishi UFJ）、瑞穗銀行（Mizuho）、野村證券（Nomura）、摩根大通（JPMorgan）及花旗銀行（Citibank），以及非銀行做市商和電子通訊網路。 價格彙總透過 Afterprime 的多供應商流動性引擎進行，該引擎會持續評估連線交易對手的買賣價差，並向交易員顯示最佳可用價格。當交易員提交市價單時，執行引擎會將該訂單路由至在該毫秒內提供最優報價的供應商。
流動性在東京交易時段（格林威治標準時間 23:00-08:00）達到高峰，此時日本與紐西蘭的機構交易員及套利交易經理均活躍於市場。流動性在紐約交易時段尾聲（格林威治標準時間 21:00-23:00）逐漸減弱，導致東京市場開盤前點差擴大。
訂單路由是基於 直通式處理模式 無需交易台介入。訂單將根據最佳可用價格直接與流動性提供者成交，從而消除重新報價的情況，並確保需要一致執行行為的專業策略能獲得可預測的成交品質。
Afterprime 透過機構級的訂單路由與流動性聚合技術，能在 50 毫秒內執行 NZD/JPY 訂單。訂單流經由多家一級流動性供應商進行路由，包括全球銀行及非銀行市場造市商。流動性聚合引擎會持續評估各交易對手的買賣價差，並以最佳可得價格執行交易，確保在正常及市場波動的情況下，皆能維持最佳的成交品質。
滑點緩解是透過智慧型訂單路由機制實現的，該機制能偵測流動性缺口，並在必要時將大額訂單分散至多個流動性提供者。在重大消息發布期間——包括紐西蘭儲備銀行與日本銀行的政策聲明、全球乳品貿易（Global Dairy Trade）拍賣結果，以及觸發套利交易平倉的主要避險事件——系統會維持與備用流動性來源的連線，以防止在點差擴大時發生執行失敗的情況。
FIX API 連線功能使機構交易員和演算法交易系統能夠以低於 10 毫秒的延遲傳送訂單，支援需要快速下單、修改及取消訂單的高頻交易策略。FIX 協定支援多種進階訂單類型，包括冰山訂單、追蹤止損及條件執行邏輯。
備援系統涵蓋分布於倫敦、紐約及新加坡資料中心的地理分散式伺服器，並具備自動故障轉移功能。若主要基礎設施發生中斷，訂單流將無需人工干預即可無縫轉向備援系統，確保市場存取的連續性。
該制度環境支持在無需交易前披露或「最後查看」機制的情況下執行大額訂單。訂單依照「先到先得」原則執行且不進行重新報價，使專業交易員得以實施對時間敏感的策略，包括套利交易佈局、乳製品相關性分析，以及在風險情緒週期中追蹤極端動能。
NZD/JPY 交易者 針對高波動性套利交易及動量交易，我們優先考量執行速度、跨多個交易時段的緊縮點差，以及整體成本結構。Afterprime 隸屬於 Afterprime Ltd，並獲塞席爾金融服務管理局（FSA）核發牌照（牌照編號 SD057）。所有存款及提款方式均免收手續費，處理時間視方式而定，最快即時完成，最長不超過 24 小時。
符合業界標準的平台，提供 30 多種技術指標、九種時間框架，並相容於專家顧問（EA）。專業交易者使用 MT4 進行自主交易，透過「一鍵交易」功能執行交易，並藉由 MQL4 腳本部署演算法交易策略。訂單類型包括市價單、限價單、止損單及追蹤止損單，並具備毫秒級的修改能力。
一款先進的多資產交易平台，支援對沖與淨額結算帳戶模式，並提供 21 種時間框架及 38 種內建指標。演算法交易者可利用 MT5，透過歷史 tick 數據進行策略回測，並進行多貨幣優化。經濟日曆直接整合至平台中，並提供即時宏觀經濟數據發布通知。
一種金融資訊交換協定，可實現延遲低於 10 毫秒的機構級連線能力。量化交易者與自營交易公司會運用 FIX API 執行高頻交易策略，這類策略需要快速下單、修改及取消訂單，且不產生平台開銷。支援進階訂單類型，包括冰山單、隱藏單及有效期限等規格。
一款專業級桌面交易平台，提供第二級報價、可自訂的介面佈局，以及內建逾 100 種技術指標的進階圖表功能。自主交易者可透過 TraderEvolution 進行多螢幕操作，同時對不同時間框架與交易標的進行圖表分析。訂單執行功能包含帶有自動獲利了結與止損設定的區間訂單。
這是一個無需安裝的瀏覽器平台，提供完整的交易功能，包含即時走勢圖與一鍵下單。專業交易者使用 WebTrader 來 遠端市場准入 並在主系統無法使用時提供備用連線功能。所有訂單類型及帳戶管理功能皆與桌面平台完全相同。
紐元兌日圓（NZD/JPY）匯率受全球風險偏好、股市表現、紐日利差、乳製品價格（Global Dairy Trade）、VIX波動率指數以及套利交易動態等因素影響。
紐元兌日圓（NZD/JPY）會對預定的宏觀經濟數據發布及即時風險情緒指標作出反應，在高影響力事件期間，波動率會飆升50至170點。
在數據發布前後的 60 秒時間窗內，以及發生重大避險事件時，點差會擴大。當股市崩盤或套利交易平倉時，紐元兌日圓（NZD/JPY）會出現極度波動，在恐慌事件期間，數日內可能下跌 500 至 1000 點。
2008年7月至2009年3月期間，受雷曼兄弟倒閉引發災難性套利交易平倉、乳製品價格從每公噸4,500美元暴跌至2,000美元，以及避險資金湧入日圓等因素影響，紐元兌日圓匯率在8個月內從97.50暴跌59%至40.27。 該貨幣對在2008年10月恐慌情緒達到頂峰時，觸及40.27的歷史低點。這仍是現代史上最劇烈的匯率崩盤之一，彰顯了紐元兌日圓在系統性危機期間的極度脆弱性。
2011年至2014年間，隨著乳製品價格飆升至每公噸超過5,000美元的歷史新高、紐西蘭利率相較於日本的零利率政策仍維持在較高水準，以及全球風險偏好在危機後回升，紐元兌日圓匯率從55.00飆升至98.88，漲幅達80%。 該貨幣對於2014年7月，在乳製品價格達到巔峰且套利交易頭寸處於最高水平之際，觸及98.88的歷史高點。專業交易員在獲取資本增值的同時，還賺取了正向掉期收益（每日20至40點），從而創造了雙重收益來源。
2020年3月，隨著疫情恐慌引發全球股市暴跌、VIX指數飆升至85，以及套利交易劇烈平倉，紐元兌日圓匯率從71.00下跌20%至57.00。 隨後，隨著市場風險偏好回歸正常、紐西蘭央行（RBNZ）積極升息至5.50%，以及乳製品價格維持在高位，該貨幣對於2022年反彈65%至94.00。採用風險偏好框架的系統化交易者，透過與股市週期相配合的戰術性佈局，成功捕捉了這兩波行情。
在新西蘭元兌日圓（NZD/JPY）匯率上，在持續的股市週期中，既能提供極佳的套利交易機會，亦能反映風險偏好佈局及趨勢走勢。專業交易者利用 NZD/JPY 的主要原因有三：當新西蘭利率高於日本利率時，正向的掉期收益會在風險偏好高漲期間創造套利交易的結構性優勢，通常每日可提升 15 至 40 點，從而增強總回報； 與股市的強勁相關性（與標普500指數呈+0.74正相關）及對VIX指數的極高敏感度（呈-0.76負相關），使其成為純粹反映市場風險偏好的指標；此外，高波動性（日波動範圍為140至280點，危機期間更擴大至500至1000點）則能支持具備有利風險報酬比的動能策略。
2025-2026 年主題展望：紐西蘭與日本的利率差仍處於高位，而全球股市估值則帶來下行波動風險。專業交易員應預期 NZD/JPY 將在 85.00-95.00 區間內震盪整理，其突破風險取決於股市修正、VIX 指數飆升至 30 以上，或紐西蘭儲備銀行（RBNZ）與日本央行（BOJ）發布重大政策意外。 套利交易策略可在區間震盪且市場風險偏好高漲的時期累積正向掉期收益；而動能策略則能在股市持續上漲或恐慌性拋售期間，捕捉趨勢的爆發性延伸。鑑於紐元兌日圓在套利交易平倉期間可能出現超過500點的波動，風險管理至關重要——倉位規模的設定必須考量到極端波動性。
演算法交易者運用紐元／日圓（NZD/JPY）策略，結合股市相關性、VIX 波動率訊號，以及低於 50 毫秒的執行速度，應用於套利交易系統、動量演算法及乳製品相關性部位建構。風險情緒演算法會即時監控標普 500 指數期貨與 VIX，並在股市動量加速或波動率驟降時執行紐元／日圓部位。 套利交易演算法在風險偏好穩定且紐日利差處於高位的環境下維持多頭部位，在追求資本增值的同時獲取正向掉期收益。乳製品相關性演算法追蹤「全球乳製品交易」（Global Dairy Trade）拍賣以進行戰術性佈局，並利用 Afterprime 的 FIX API 連線功能，以低於 10 毫秒的延遲傳輸訂單。
專業的自主交易者利用紐元兌日圓（NZD/JPY）進行套利交易以獲取收益、進行極端動能佈局，並配合全球股市週期進行趨勢跟蹤交易。由於紐元兌日圓在風險偏好環境下具備強勁且持久的動能，且平均波動率較高，技術分析交易者能自信地識別趨勢通道、突破形態及斐波那契水準。 套利交易者會在利率差擴大且市場風險偏好穩定的時期維持多頭部位，在數月期的股市牛市期間，一邊收取正向掉期收益（通常每日15至40點，視利率差而定），一邊目標實現600至1500點的資本增值。動能交易者則會把握紐西蘭儲備銀行（RBNZ）意外決策、乳製品拍賣市場震盪以及股市上漲行情等時機，捕捉價格的爆發性波動。
活躍的零售交易者通常在主要工作之餘兼職交易紐元兌日圓（NZD/JPY），並利用主要股市走勢及乳製品拍賣結果來捕捉動能交易機會。這些交易者每月通常執行 4 至 10 筆交易，目標獲利幅度為 55 至 110 點，並運用技術分析策略，包括移動平均線交叉、趨勢線突破，以及與標普 500 指數走勢及乳製品拍賣結果相呼應的動能震盪指標訊號。 持倉規模介於 0.1 至 2 手之間，視帳戶規模與風險承受能力而定；鑑於紐元/日圓的波動性，以及同時面臨套利交易與大宗商品雙重風險，保證金利用率通常維持在保守的 20% 至 30% 之間。
機構客戶（包括自營交易公司、全球宏觀對沖基金及波動率套利專家）交易紐元兌日圓（NZD/JPY），以執行極端套利策略、追蹤動量走勢，以及獲取風險情緒曝險。這些客戶執行的大額訂單規模介於 100 至 5,000 多手之間，因此在交易期間需要深厚的流動性 東京交易時段、極低的滑點，以及支援 FIX API 連接以進行演算法交易。機構交易者會部署系統化策略，包括透過動態倉位管理來優化套利、在 VIX 指數飆升期間進行波動率套利，以及運用趨勢跟蹤演算法來捕捉股票週期中的持續方向性走勢。
| 策略 | 策略洞察 | 行為 | Afterprime 的優勢 | 執行／成本相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 黃牛黨 | 利用標普相關性與極端動能，在東京交易時段捕捉 22-50 pip 的波動 | 每日執行 15 至 70 筆交易，持倉時間不超過 15 分鐘；需具備亞秒級執行速度，且點差成本極低 | 零佣金與緊縮點差，讓投資者在市場劇烈波動時仍能獲得正期望值；大額交易時的「流量獎勵」可抵銷點差成本 | 對於股票相關性交易時機的掌握而言，低於50毫秒的執行速度至關重要；儘管市場波動劇烈，但東京交易時段的緊縮點差仍能將狹窄的獲利目標轉化為淨收益 |
| 新聞交易員 | 善用紐西蘭儲備銀行（RBNZ）與日本央行（BOJ）的政策意外、乳製品市場震盪及股市暴跌，把握60至170點的劇烈波動 | 在風險事件發生時建立方向性部位；根據動能的持續時間，持倉 1 至 12 小時 | 執行時間低於 50 毫秒且無重新報價，即使在市場劇烈波動時，也能維持穩定的成交品質，而此時競爭對手卻正面臨災難性故障 | 在套利交易平倉期間，點差穩定性至關重要；零佣金機制可在市場恐慌事件中，確保大額持倉的獲利能力 |
| 高頻交易者 | 部署能捕捉極端波動性所導致的市場失效，以及股票與乳製品相關性失效的演算法系統 | 每日執行 400 至 3,000 筆交易，持倉時間不到一秒；需具備 FIX API 連線能力及機構級基礎設施 | 延遲低於 10 毫秒的 FIX API 支援快速下單；流量獎勵機制在極高交易量下創造可量化的競爭優勢 | 確定的執行速度有助於把握轉瞬即逝的標普相關性投資機會；由於成本隨交易頻率增加而上升，因此免佣金至關重要 |
| 專家顧問 | 採用 VIX 濾波器、標普相關係數、乳製品指標、套利優化及極端動量邏輯的 MT4/MT5 自動化交易系統 | 採用預先編程的進場／出場邏輯，每週5天、每天24小時運作；每週執行12至70筆交易，無需人工干預 | MT4/MT5 支援零佣金機制，有助於 EA 實現獲利；緊縮的點差則能提升回測與實盤表現之間的相關性 | 一致的執行行為對 EA 優化至關重要；低成本可防止策略因在極度波動的進場時點發生滑點而導致效能下降 |
| 波段交易者 | 根據股權走勢及套利交易動態，持倉 3 至 14 天，目標獲利為 200 至 600 點 | 每月根據日線圖／4小時圖執行 5 至 18 筆交易；每筆交易規模為 1 至 22 手，並設定明確的停損點 | 1:400 的槓桿比例可實現資本效率高的倉位規模設定；零佣金可避免成本累積；正向掉期（每日 15-40 點）可提升報酬率 | 在持倉數天的期間內，掉期收益能顯著提升複利回報；而優質的執行品質則確保在波動劇烈的開盤時段能無需重新報價即可進場 |
| 大型交易商 | 機構級倉位（100至5,000多手），適用於套利策略、極端動能交易及波動率套利 | 每月執行 5 至 55 筆交易，持倉時間從數週到數月不等；需具備東京交易時段的深層流動性，且滑點需盡可能低 | 一級流動性聚合可支援無市場衝擊的大額訂單執行；流量獎勵會隨交易量呈線性增長 | 智慧型訂單路由機制可避免在東京交易時段因交易量導致的滑點；零佣金機制則能在市場劇烈波動及套利策略中維持獲利能力 |
風險警示 交易包含 NZD/JPY 在內的槓桿產品涉及重大虧損風險，可能不適合所有交易者。槓桿會放大獲利與虧損。您在交易前應仔細評估自身的交易目標、經驗水平及風險承受能力。您可能損失部分或全部初始投資。請僅使用您能承受損失的資金進行交易。
紐元兌日圓（NZD/JPY）是首屈一指的高貝塔值套利交易工具，結合了紐西蘭的高利率與日本的零利率政策，在風險偏好高漲期間能提供正向的掉期收益，但同時也使交易者面臨極高的套利平倉風險。
一種利用利率差的策略，透過借入低收益的日圓，投資於高收益的新西蘭元。交易員在風險偏好升溫的市場環境中，一邊獲取正向隔夜掉期收益，一邊尋求本金增值。
CBOE 波動率指數（VIX）用以衡量標普 500 指數期權的隱含波動率。紐元兌日圓（NZD/JPY）與 VIX 呈 -0.76 的相關性；當 VIX 飆升至 30 以上時，將觸發套利交易平倉，並導致紐元兌日圓匯率劇烈下跌。
在避險事件期間，套利交易頭寸會遭遇災難性的平倉。投資者同時拋售目標貨幣（紐元）並償還融資貨幣（日圓），導致在恐慌事件中匯率出現500至1000點以上的連鎖下跌——這正是紐元／日圓的關鍵風險特徵，而此現象更因乳製品價格同步暴跌及股市崩盤而加劇。
如欲查看 NZD/JPY 的即時報價，請登入您的 Afterprime 交易平台，或開立模擬帳戶以取得即時市場資訊。
2014年7月，正當紐西蘭乳製品價格飆升且套利交易頭寸達到峰值之際，紐元兌日圓匯率觸及98.88的歷史高點。2008年10月，在全球金融危機最嚴峻之際，該匯率曾跌至40.27的歷史低點。
包括彭博（Bloomberg）、Refinitiv 及 TradingView 在內的第三方數據供應商，提供額外的歷史數據集供機構研究使用。
開設 Afterprime 帳戶，透過銀行電匯或加密貨幣等免手續費方式存入資金，下載 MT4/MT5/WebTrader，搜尋 NZD/JPY 交易代碼，指定手數及訂單類型（市價單／限價單／止損單），並執行交易。
Afterprime 針對 NZD/JPY 交易不收取任何佣金。完全透明的總成本結構，讓投資者能夠針對套利交易與動量策略進行精確的策略建模。
Afterprime 透過機構級路由與一級流動性聚合，能在 50 毫秒內完成 NZD/JPY 訂單的執行。訂單透過 FIX API 傳輸，針對演算法交易與高頻交易策略，延遲低於 10 毫秒。執行過程不包含重新報價、不採用「最後查看」機制，並在所有市場條件下均能確保確定性的成交品質。
Afterprime 提供最高 1:400 的槓桿倍數，但 NZD/JPY 貨幣對須經申請並獲批准後方可適用。專業交易者可透過此槓桿倍數，在維持資本效率的同時，精準控制倉位規模，並在市場劇烈波動及套利交易平倉期間，保留足夠的準備金以應對回撤。
是的。Afterprime 同時支援 MT4 和 MT5 平台上的專家顧問（EA），且對自動交易不設任何限制。專家顧問可於每週 5 天、每天 24 小時運作，享有低於 50 毫秒的執行速度、零佣金以及緊縮點差，從而確保回測與實盤表現的一致性。建議使用虛擬私人伺服器（VPS）託管服務，以確保專家顧問的最佳運行時間，特別是針對套利交易演算法。
紐西蘭元兌日圓（NZD/JPY）的掉期利率會根據紐西蘭元與日圓隔夜利率之間的銀行同業利率差而波動。當紐西蘭利率高於日本利率（通常為 150 至 400 個基點）時，多頭部位將根據利率差獲得每日約 15 至 40 點的正掉期收益。當前的多頭與空頭掉期值會直接顯示於 MT4/MT5 平台的規格說明中。
來源： ForexBenchmark - 過去 7 天的波動範圍 | NZDJPY 貨幣對 | 含佣金及點差。
Afterprime 的淨成本數據包含 Flow Rewards™，適用於符合資格的客戶帳戶所持有的合資格金融工具。Flow Rewards™ 的費率可能有所不同。詳情請參閱 Flow 獎勵 請參閱完整的資格標準。Flow Rewards™ 的資格與匯率須經帳戶審核核准。節省金額係根據 ForexBenchmark 7 天平均點差數據模擬計算。實際節省金額將因即時點差狀況及適用的 Flow Rewards™ 匯率而有所不同。
在 ForexBenchmark.com 追蹤的經紀商中，NZDJPY 的「全包淨成本」排名第一。隨著市場狀況及經紀商定價的波動，排名可能會有所變動。
「節省金額」代表各經紀商每手交易的全包成本，相較於 Afterprime 扣除 Flow Rewards™ 後的淨成本，超出之百分比。競爭對手的成本則反映其成本最低的等效帳戶類型。
成交品質指標係基於正常市場條件下的內部訂單資料而制定。在市場波動劇烈或流動性較低的時期，實際表現可能有所不同。
費用比較係基於第三方數據，僅供參考。交易涉及重大虧損風險。個別交易費用將因帳戶類型、交易標的及市場狀況而異。
以透明度為基礎。最低的總交易成本。
可量化的執行成效。與您共享的回報。
