该工具利用您的策略数据来模拟账户走势并评估风险：
请输入您当前或计划的期初余额。
请输入每笔交易的风险比例，例如1%或2%。
尽可能使用交易日志中的实际数据，而不是凭空猜测。
设置要模拟的交易笔数，例如 100、250 或 500。
例如20%、30%，或者你认为的任何痛点。
随后计算器显示：
回撤是指账户价值从峰值到后续低点的跌幅，通常以百分比表示。最大回撤是指权益曲线中从峰值到谷底的最大跌幅。
示例：
自峰值以来的回撤幅度：
这30%是您风险状况的一部分。该计算器会根据您的数据，估算此类下跌可能发生的频率。
破产风险是指您的账户在尚未恢复元气之前，就跌至指定亏损水平的概率。该水平可能是：
即使是盈利的交易系统，如果每笔交易的风险过高、胜率较低，或者回撤得不到控制，也可能会面临极高的破产风险。
计算器估算如下：
只要交易次数足够多，即使拥有明显的优势，长期连败也几乎不可避免。
大致预期：
该计算器根据您的胜率和交易次数来估算：
这个道理很简单：你的仓位规模必须足以让你挺过可能面临的最糟糕的连败期。
由于盈亏不对称，巨额亏损很难弥补。
| 损失 | 达到收支平衡所需的收益 |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25.0% |
| 30% | 42.9% |
| 40% | 66.7% |
| 50% | 100.0% |
| 60% | 150.0% |
| 70% | 233.3% |
若亏损50%，仅要回本就需要100%的收益。
该计算器可帮助您了解风险设置如何影响大幅回撤的发生概率以及从回撤中恢复所需的时间。
风险价值用于估算在给定时间段内，在选定的置信水平下，您可能面临的损失金额。
示例：
这意味着在20天中，预计有19天的亏损将低于500美元。在20天中，可能有1天的亏损会超过这一金额。
该计算器可以显示：
VaR 并非一种保证，而是对可能损失区间的参考指引。
只需调整几个杠杆，您就可以在不改变核心策略的情况下降低破产风险。
该计算器可让您测试这些选项的不同组合如何改变您的风险状况。
若要全面了解风险状况，您可以使用：
回撤计算器将这些因素结合起来，不仅展示了平均情况下的表现，还展示了在市场低迷时期可能发生的情况。
回撤量化的是一段连败可能造成的损失程度。使用这些工具（或 探索所有交易计算器) 以确保您的仓位规模、保证金缓冲和成本结构能够承受这种波动。
它展示了在您当前的风险设置下，您的账户可能从峰值下跌的幅度，包括预期最大回撤、连亏天数以及触及您设定的止损限额的概率。
破产风险是指您的账户在未能恢复元气之前，达到预定亏损水平（例如30%、50%或归零）的概率。
该计算器会根据您的胜率、每笔交易的风险以及风险回报比，模拟多种交易序列，然后衡量这些序列达到您设定的回撤或破产阈值的频率。
您需要提供初始余额、每笔交易的风险、胜率、风险回报比以及计划进行的交易笔数。这些数据越贴近实际情况，计算结果就越有参考价值。
若要查看基本走势，至少需要100笔交易；若想观察策略在较长周期内经历多次连胜或连败时的表现，则需要250至500笔交易。
是的。如果每笔交易的风险过高，或者实际杠杆率过高，那么即使是预期收益为正的策略，也很可能面临大幅回撤甚至破产的风险。
每笔交易的风险越高，回撤的幅度和频率就越大，破产风险也会随之上升。降低每笔交易的风险是提高生存能力的最有效方法之一。
许多交易者力求将最大回撤控制在20%至30%以内。一旦超过这一水平，心理压力和恢复时间都会急剧增加。具体应控制在什么水平，取决于您的交易周期和风险承受能力。
通过向您展示不同“每笔交易风险”值对应的回撤和破产概率，这有助于您选择一个您的账户和心态都能承受的仓位规模。
连败会将多次亏损集中在短时间内。如果每笔交易的风险较高，即使按照您的胜率来看属于正常的连败，也可能导致账户出现大幅回撤或触发追加保证金通知。
VaR 侧重于在给定置信水平下，某一时间段内的最大预期损失。而这款回撤计算器则更进一步，通过建模您的净值走势，包括连续下跌期和回本时间。
实际交易结果可能有所不同，因为您的实际胜率、R值或交易纪律可能与输入参数不符，此外还受滑点、错失交易机会以及市场状况变化等因素的影响。
是的。您可以输入每种策略的参数，并比较它们的最大回撤、破产概率和连败特征，从而判断哪一种策略在风险与收益之间实现了更好的平衡。
每当您的交易数据发生变化时，建议及时更新该记录，例如每完成50至100笔新交易后，或者当您调整单笔交易风险或交易策略规则时。
