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| Posición larga (Compra) | Posición corta (venta) | |
|---|---|---|
| Tipo de interés de swap | -3.1525 | -4.1425 |
| Por lote estándar | -3.1525 CAD | -4.1425 CAD |
| Día del triple intercambio | Miércoles | Miércoles |
Calcule el carry nocturno actual para EURCAD utilizando los valores de swap a largo y corto plazo en tiempo real.
Utilice la información detallada Calculadora de permutas si así lo prefiere.
Largo coste de intercambio = -3.153 CAD
El coste actual por mantenimiento nocturno es de -3.153 CAD por lote y noche.
Las tasas de swap actuales de Afterprime son de EURCAD, es decir, -3.1525 (posición larga) y -4.1425 (posición corta) por lote estándar y por noche, expresadas en CAD.
El «triple swap» se cobra los [miércoles/viernes] para tener en cuenta el periodo de liquidación del sábado y el domingo.
Multiplique el tipo de swap por el tamaño de su lote y el número de noches que lo mantenga abierto. Ejemplo: 2 lotes en posición larga durante 3 noches = -18.915 CAD.
El swap a largo plazo sobre EURCAD es de -3.1525 CAD por lote y noche, lo que supone un coste para las posiciones de compra mantenidas durante la noche.
