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| Posición larga (Compra) | Posición corta (venta) | |
|---|---|---|
| Tipo de interés de swap | -276.306 | 84.103 |
| Por lote estándar | -276.306 MXN | 84.103 MXN |
| Día del triple intercambio | Miércoles | Miércoles |
Calcule el carry nocturno actual para EURMXN utilizando los valores de swap a largo y corto plazo en tiempo real.
Utilice la información detallada Calculadora de permutas si así lo prefiere.
Largo coste de intercambio = -276.306 MXN
El coste actual por mantenimiento nocturno es de -276.306 MXN por lote y noche.
Carry positivo
Se trata de una oportunidad de «carry trade». Su posición genera ingresos, en lugar de suponer un coste, mientras los tipos se mantengan en estos niveles.
Las tasas de swap actuales de Afterprime son de EURMXN, es decir, -276.306 (posición larga) y 84.103 (posición corta) por lote estándar y por noche, expresadas en MXN.
El «triple swap» se cobra los [miércoles/viernes] para tener en cuenta el periodo de liquidación del sábado y el domingo.
Multiplique el tipo de swap por el tamaño de su lote y el número de noches que lo mantenga abierto. Ejemplo: 2 lotes en posición larga durante 3 noches = -1657.8359999999998 MXN.
El swap a largo plazo sobre EURMXN es de -276.306 MXN por lote y noche, lo que supone un coste para las posiciones de compra mantenidas durante la noche.
