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| Posición larga (Compra) | Posición corta (venta) | |
|---|---|---|
| Tipo de interés de swap | -325.777 | 152.767 |
| Por lote estándar | -325.777 ZAR | 152.767 ZAR |
| Día del triple intercambio | Miércoles | Miércoles |
Calcule el carry nocturno actual para EURZAR utilizando los valores de swap a largo y corto plazo en tiempo real.
Utilice la información detallada Calculadora de permutas si así lo prefiere.
Largo coste de intercambio = -325.777 ZAR
El coste actual por mantenimiento nocturno es de -325.777 ZAR por lote y noche.
Carry positivo
Se trata de una oportunidad de «carry trade». Su posición genera ingresos, en lugar de suponer un coste, mientras los tipos se mantengan en estos niveles.
Las tasas de swap actuales de Afterprime son de EURZAR, es decir, -325.777 (posición larga) y 152.767 (posición corta) por lote estándar y por noche, expresadas en ZAR.
El «triple swap» se cobra los [miércoles/viernes] para tener en cuenta el periodo de liquidación del sábado y el domingo.
Multiplique el tipo de swap por el tamaño de su lote y el número de noches que lo mantenga abierto. Ejemplo: 2 lotes en posición larga durante 3 noches = -1954.6619999999998 ZAR.
El swap a largo plazo sobre EURZAR es de -325.777 ZAR por lote y noche, lo que supone un coste para las posiciones de compra mantenidas durante la noche.
