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| Posición larga (Compra) | Posición corta (venta) | |
|---|---|---|
| Tipo de interés de swap | -253.8975 | 63.145 |
| Por lote estándar | -253.8975 MXN | 63.145 MXN |
| Día del triple intercambio | Miércoles | Miércoles |
Calcule el carry nocturno actual para USDMXN utilizando los valores de swap a largo y corto plazo en tiempo real.
Utilice la información detallada Calculadora de permutas si así lo prefiere.
Largo coste de intercambio = -253.898 MXN
El coste actual por mantenimiento nocturno es de -253.898 MXN por lote y noche.
Carry positivo
Se trata de una oportunidad de «carry trade». Su posición genera ingresos, en lugar de suponer un coste, mientras los tipos se mantengan en estos niveles.
Las tasas de swap actuales de Afterprime son de USDMXN, es decir, -253.8975 (posición larga) y 63.145 (posición corta) por lote estándar y por noche, expresadas en MXN.
El «triple swap» se cobra los [miércoles/viernes] para tener en cuenta el periodo de liquidación del sábado y el domingo.
Multiplique el tipo de swap por el tamaño de su lote y el número de noches que lo mantenga abierto. Ejemplo: 2 lotes en posición larga durante 3 noches = -1523.385 MXN.
El swap a largo plazo sobre USDMXN es de -253.8975 MXN por lote y noche, lo que supone un coste para las posiciones de compra mantenidas durante la noche.
