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| Posición larga (Compra) | Posición corta (venta) | |
|---|---|---|
| Tipo de interés de swap | -10.198 | 1.237 |
| Por lote estándar | -10.198 EUR | 1.237 EUR |
| Día del triple intercambio | Miércoles | Miércoles |
Calcule el carry nocturno actual para XAGEUR utilizando los valores de swap a largo y corto plazo en tiempo real.
Utilice la información detallada Calculadora de permutas si así lo prefiere.
Largo coste de intercambio = -10.198 EUR
El coste actual por mantenimiento nocturno es de -10.198 EUR por lote y noche.
Carry positivo
Se trata de una oportunidad de «carry trade». Su posición genera ingresos, en lugar de suponer un coste, mientras los tipos se mantengan en estos niveles.
Las tasas de swap actuales de Afterprime son de XAGEUR, es decir, -10.198 (posición larga) y 1.237 (posición corta) por lote estándar y por noche, expresadas en EUR.
El «triple swap» se cobra los [miércoles/viernes] para tener en cuenta el periodo de liquidación del sábado y el domingo.
Multiplique el tipo de swap por el tamaño de su lote y el número de noches que lo mantenga abierto. Ejemplo: 2 lotes en posición larga durante 3 noches = -61.188 EUR.
El swap a largo plazo sobre XAGEUR es de -10.198 EUR por lote y noche, lo que supone un coste para las posiciones de compra mantenidas durante la noche.
